Setenil de las Bodegas ist ein kleines Bergdorf, das zwischen steilen Klippen am Fluss Rio Guadalporcun liegt. Die Häuser wurden direkt an die Felswände gebaut; an einigen Stellen sind die Häuser sogar direkt unter überhängenden Felswänden gebaut. Das Dorf liegt an der bekannten Ruta de los Pueblos Blancos (Straße der weißen Dörfer).